Der Datenfeed zu Faktoren für historische Preisanpassungen dient in erster Linie dazu, End-of-Day-Kursreihen (EOD) rückwirkend anzupassen, sodass die Kursverläufe unter Berücksichtigung von Ereignissen wie Bonusaktien, Bezugsrechten oder Aktiensplits korrekt dargestellt werden können.
Alle Pro-Aktie-Kennzahlen – darunter Kurse, Ergebnis je Aktie, Dividende je Aktie, Vermögen je Aktie oder Cashflow je Aktie – müssen bereinigt werden, bevor fundierte Aussagen über Wachstumsraten, Trends und Entwicklungen getroffen werden können.
Der Feed enthält alle relevanten Felder zur Identifikation von Land, Wertpapier, Ereignis und Anpassungsfaktor. Er wurde so konzipiert, dass die Daten sowohl direkt in Preisreihen integriert als auch in Datenbanken gespeichert werden können. Dabei unterstützt der Feed auch Kapitalmaßnahmen in mehreren Währungen für dasselbe Ereignis.
Hauptvorteil gegenüber anderen Anbietern:
Der Feed kann vollständig automatisiert verarbeitet werden – auch komplexe Stornierungen und Änderungen bei Kapitalmaßnahmen werden im Hintergrund nahtlos verarbeitet.
Neue Version 2.0 und aktuelle Erweiterungen
EDI hat kürzlich Version 2 des weltweiten Adjustment-Factor-Services veröffentlicht. Die drei wichtigsten Neuerungen:
- FIGI-Codes sind nun enthalten, was den Abgleich mit anderen Datensätzen erleichtert.
- Felder, die zuvor Teil des „Detail“-Feldes waren (z. B. DivType als „DIVPERIOD=“), sind nun separat – für eine einfachere Integration.
- Neue Reason Codes mit drei Stellen ermöglichen eine genauere Gruppierung der Ereignisse. Beispielsweise beginnen Dividenden-Codes mit „01“, wobei die dritte Stelle auf die Art (bar, scrip, beides) verweist.
Nutzen Sie genau die passenden Faktoren für Ihre Analyse
Dank der umfassenden Datenstruktur können Sie gezielt die Faktoren für historische Preisanpassungen auswählen, die am besten zu Ihrem Analysezweck passen.
