Leitfaden für chinesische Aktien

 

Hochwertige Intraday-Transaktionsdaten von ChinaTickData

 

Entdecken Sie die umfassenden Datensätze von ChinaTickData mit präzisen Intraday-Transaktionen für alle an chinesischen Börsen gehandelten Wertpapiere. Diese Daten werden sorgfältig aufbereitet, um quantitative Handelsstrategien, Backtesting, maschinelles Lernen und weitere anspruchsvolle Anwendungen optimal zu unterstützen.

Wichtiger Hinweis: In China werden Börsentickdaten alle drei Sekunden als Snapshot erfasst.

Snapshot-Preise

Alle Transaktionen zwischen zwei Snapshots tragen zur Veränderung des Handelsvolumens bei, das in RMB und Stückzahlen ausgewiesen wird. Selbst wenn sich zwischen den Snapshots keine Werte ändern, wird dennoch ein neuer Snapshot mit aktualisiertem Zeitstempel erzeugt.

Zeitstempel

Alle Zeitangaben erfolgen in China Standard Time (CST).

Wichtig für Excel-Nutzer: Excel versucht, Millisekunden-Zeitstempel automatisch zu konvertieren, was zu Fehlern führen kann. Um dies zu vermeiden, sollten Zeitstempel beim Import als Text behandelt werden.

Datenlieferung

Liefermöglichkeiten

Online
SFTP

Lieferformat

CSV

Erfassungsbereich

Abdeckung und Dateiformat

ChinaTickData stellt Marktdaten als CSV-Dateien im Klartextformat zur Verfügung. Die erste Zeile enthält die Feldnamen, jede weitere Zeile steht für ein einzelnes Ereignis. Standardmäßig ist die Datenstruktur so organisiert, dass pro Handelstag und Symbol jeweils eine Datei bereitgestellt wird.

Aufgrund der großen Datenmengen werden die Dateien im gzip-Format (.csv.gz) mit einer Kompressionsrate von etwa 8:1 zur Verfügung gestellt.

Die nachstehende Tabelle 1 enthält den Namen, das Basisereignis, den Standardwert, eine kurze Beschreibung und den Datentyp für jedes Datenfeld (Spalte) in der CSV-Datei der chinesischen Zeckendaten. Die Tabellenspalte “Fehlend” gibt das Standardverhalten an, wenn der Datenfeldwert nicht vorhanden ist oder nicht berechnet werden kann. Der Spaltenwert “Nie” bedeutet, dass der Datenfeldwert immer vorhanden ist.

Feld Typ (Format) Fehlt Beschreibung
Ticker Zeichenfolge Niemals Symbolname für eine Aktie
Datumsangabe Zeichenfolge (JJJJ-MM-TT hh:mm:ss:fff) Niemals Lokales Datum und Uhrzeit in China Standardzeit einschließlich Sommerzeit
Zeitumstellungen
Letzter_Preis dezimal Leer Preis des letzten Geschäfts
Volumen ganze Zahl Leer Kumuliertes Handelsvolumen für den Handelstag
rmb_volume Ganzzahl Leer Kumuliertes Handelsvolumen in RMB für den Handelstag
biete_preis1 dezimal Leer Höchster Geldkurs zum Zeitpunkt des Snapshots
bid_volume1 Ganzzahl 0 Anzahl der Kontrakte mit dem höchsten Gebotspreis zum Zeitpunkt des Snapshots
frage_preis1 dezimal Leer Niedrigster Briefkurs zum Zeitpunkt des Snapshots
ask_volume1 Ganzzahl 0 Anzahl der Kontrakte mit dem niedrigsten Briefkurs zum Zeitpunkt des Snapshots
biete_preis2 dezimal Leer Zweithöchster Angebotspreis zum Zeitpunkt des Snapshots
bid_volume2 Ganzzahl 0 Anzahl der Kontrakte mit dem höchsten Gebotspreis zum Zeitpunkt des Snapshots
frage_preis2 dezimal Leer Zweitniedrigster Briefkurs zum Zeitpunkt des Snapshots
ask_volume2 Ganzzahl 0 Anzahl der Kontrakte mit dem niedrigsten Briefkurs zum Zeitpunkt des Snapshots
biete_preis3 dezimal Leer Dritthöchster Gebotspreis zum Zeitpunkt des Snapshots
bid_volume3 Ganzzahl 0 Anzahl der Kontrakte mit dem höchsten Gebotspreis zum Zeitpunkt des Snapshots
frage_preis3 dezimal Leer Drittniedrigster Briefkurs zum Zeitpunkt des Snapshots
ask_volume3 Ganzzahl 0 Anzahl der Kontrakte mit dem niedrigsten Briefkurs zum Zeitpunkt des Snapshots
biete_preis4 dezimal Leer 4. höchster Angebotspreis zum Zeitpunkt des Snapshots
bid_volume4 Ganzzahl 0 Anzahl der Kontrakte mit dem höchsten Gebotspreis zum Zeitpunkt des Snapshots
frage_preis4 dezimal Leer 4. niedrigster Briefkurs zum Zeitpunkt des Snapshots
ask_volume4 Ganzzahl 0 Anzahl der Kontrakte mit dem niedrigsten Briefkurs zum Zeitpunkt des Snapshots
biete_preis5 dezimal Leer Fünfthöchster Gebotspreis zum Zeitpunkt des Snapshots
bid_volume5 Ganzzahl 0 Anzahl der Kontrakte mit dem höchsten Gebotspreis zum Zeitpunkt des Snapshots
frage_preis5 dezimal Leer 5. niedrigster Briefkurs zum Zeitpunkt des Snapshots
ask_volume5 Ganzzahl 0 Anzahl der Kontrakte mit dem niedrigsten Briefkurs zum Zeitpunkt des Snapshots