Der Optionskennzahlen Service liefert tägliche End-of-Day-Analysen und Referenzdaten zu börsennotierten Optionen auf US- und internationale Aktien, ETFs, Aktienindizes sowie Futures – basierend auf aktuellen und historischen Daten.

Der Service ermöglicht die Simulation von Handelsstrategien, die Erstellung von Risiko- und regulatorischen Berichten für Optionsportfolios und zugrunde liegende Werte sowie eine fundierte Analyse offener Optionspositionen. Auch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften profitieren vom Optionskennzahlen Service – insbesondere zur Berechnung von Dividendäquivalentzahlungen und zur Durchführung des Delta-Tests gemäß IRS Section 871(m).

End-of-Day Options-Sensitivitäten

• Die End-of-Day-Preisdaten umfassen Eröffnung, Hoch, Tief, Schlusskurs, Volumen und Open Interest. Die NBBO Geld-/Briefkurse werden zum Handelsschluss erfasst. Gedeckt werden Optionen auf Aktien, ETFs, Indizes und Futures.
• Preisbildung für Aktien, ETFs, Indizes und Futures mit börsennotierten Optionen. Zusammengesetzte End-of-Day-Kurse umfassen Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse sowie das Volumen. Die zusammengesetzten Geld-/Briefkurse werden bei Marktschluss abgefragt.

Standard-Greeks – End-of-Day-Sensitivitäten:

Die Standard-Griechen umfassen die unten aufgeführten bekannteren Optionssensitivitäten:

• Delta: Sensitivität des Optionspreises gegenüber dem Kurs des Basiswerts
• Gamma: Sensitivität des Deltas gegenüber dem Kurs des Basiswerts
• Vega: Sensitivität des Optionspreises gegenüber der impliziten Volatilität
• Theta: Zeitwertverlust pro Tag
• Rho: Sensitivität des Optionspreises gegenüber dem Zinssatz

Die Optionen-Greeks können auf Basis von drei Volatilitätskennzahlen berechnet werden: implizite, interpolierte implizite oder historische Volatilität.

Implizite Volatilitäten

Verfügbare implizite Volatilitäten ermöglichen den Aufbau eines eigenen Volatilitätsservices:

• Schlusskurse der impliziten Volatilität
• Notierte Volatilitäts-Oberflächen nach Kontrakt (Verfall, Strike, Call/Put)
• Preis-relative Oberflächen (Moneyness)
• Delta-relative Oberflächen (Call-Delta 50 = am Geld)

Interpolierte Volatilitäts-Oberflächen

Die in der vorherigen Sektion aufgeführten impliziten Volatilitäten dienen als Grundlage zur Erstellung interpolierter Volatilitätsoberflächen.

• Ermittelt auf Basis der impliziten Schlussvolatilitäten
• Moneyness: Strike relativ zum Basiswert
• Delta: Call-Äquivalent mit Delta 50 = am Geld

Historische Volatilitäten

• Zeitreihen zwischen 10 und 180 Tagen verfügbar – wahlweise:
• Close-to-Close
• Open-High-Low-Close (inkl. Eröffnungssprünge und Kursdrift)

Zusätzlich bieten wir Dividendenschätzungen über 1000+ Indizes in 100+ Ländern – mit aktuellen Daten zu Ausschüttungen und Terminen für tausende Wertpapiere.