Swapkurvendaten
Der Swapkurven-Service bietet täglich unabhängige Zero-Coupon-Renditekurven auf Swap-Basis – ein unverzichtbares Werkzeug für Bewertungen, Portfolioanalysen und Risikomanagement.
Datenbeschreibung
Tägliche Renditekurven in einer Vielzahl globaler Währungen – dargestellt als Zero-Coupon-Rendite und zugehöriger Abzinsungsfaktor.
Lieferfrequenz
Renditekurven sind intraday oder zum Handelsschluss verfügbar. End-of-Day-Daten werden nach Marktschluss großer Finanzplätze oder konsolidiert um 22:00 Uhr MEZ geliefert. Historische Daten bis zu 5 Jahre rückwirkend verfügbar.
Credit Default Swap Daten (CDS)
Der CDS-Datenservice liefert täglich unabhängige Spread-Kurven für CDS – zur Unterstützung bei Bewertungen, Analysen und Risikosteuerung.
Datenbeschreibung
Spreads für 5- und 10-jährige Laufzeiten von über 2000 Referenzschuldnern – kombiniert mit verschiedenen Währungen, Restrukturierungsklauseln und Schuldniveaus. Spreads werden als Basispunkte für den Schutzkauf ausgedrückt. Erweiterte Services bieten vollständige Kurvenstrukturen von 6 Monaten bis 30 Jahren.
Lieferfrequenz
Tägliche Bereitstellung gegen 22:00 Uhr MEZ. Bis zu 10 Jahre historische Daten verfügbar.
Rentenpreisdaten
Der Pricing-Service für festverzinsliche Wertpapiere liefert unabhängige Tagespreise für Bewertungen, Portfolioanalysen, Best-Execution-Reporting und Risikomanagement.
Datenbeschreibung
Preise für eine Vielzahl festverzinslicher Instrumente, darunter:
- Unternehmensanleihen
- Kommunalanleihen
- Syndizierte Bankdarlehen
- Agentur-MBS
- Non-Agency CMO
- CMBS
- ABS
- CLO
Lieferfrequenz
Tägliche Bewertungen zum Marktschluss. Für liquide Anleihen auch intraday verfügbar. Lieferung am selben oder nächsten Tag.
FX-Optionsvolatilitätsdaten
Der FX-Optionsvolatilitätsservice bietet täglich unabhängige Daten zur Währungsvolatilität für Bewertungen und Risikoberechnungen.
Datenbeschreibung
Tägliche Volatilitätsoberflächen für FX-Optionen – inklusive Skew – in über 30 globalen Währungen und Edelmetallen:
- ATM-Strikes: als implizite Volatilität in %
- 10- und 25-Delta Risk Reversals & Butterflies: als Abweichung zur ATM-Volatilität
Lieferfrequenz
Intraday oder End-of-Day. EOD-Daten werden nach Marktschluss oder gesammelt um 22:00 Uhr MEZ geliefert. Historie bis zu 5 Jahre verfügbar.
Swaption-Volatilitätsdaten
Der Swaption-Volatilitätsservice liefert täglich unabhängige Zinsvolatilitätsdaten für die Bewertung von Swaptions – essenziell für Risikomodelle und OTC-Marktdaten-Analysen.
Datenbeschreibung
Tägliche, normalisierte Volatilitätswürfel für Zinsoptionen (Swaptions) mit Skew:
- ATM-Strikes und Out-of-the-Money-Strikes: ±25 bis ±200 Basispunkte zum Forward-Rate
- Standard-Laufzeiten von 1 Monat bis 30 Jahre
- Standard-Swap-Laufzeiten, typischerweise von 1 Jahr bis 30 Jahre
Lieferfrequenz
Intraday oder End-of-Day verfügbar. EOD-Daten werden nach globalem Marktschluss oder gesammelt um 22:00 Uhr MEZ geliefert. Bis zu 5 Jahre Historie stehen zur Verfügung – ein integraler Bestandteil jeder OTC-Marktdatenstrategie.
