Tagesaktuelle Referenz- und Zinssätze für fundierte Finanzentscheidungen

Der Referenzzinssätze-Service bietet präzise und aktuelle Daten zu 924 Interbank- und Benchmark-Zinssätzen in 90 Währungen, einschließlich Euro Legacy. Die historische Datenabdeckung reicht bis ins Jahr 2010 zurück. Diese Daten können verwendet werden, um weitere Zinssätze sowie Zinsstrukturkurvendaten für Finanzinstrumente zu ermitteln.

Zu den gängigsten Referenzsätzen zählen die Fed Funds Rates, Interbank Offered Rates, der Prime Rate sowie die Renditen benchmarkbasierter US-Staatsanleihen – essenziell für verschiedenste Transaktionstypen.

Die Daten stammen aus einer Vielzahl verlässlicher Quellen – darunter Banken, Börsen und Finanzaufsichtsbehörden.

Der Yield Curve Service liefert Zinsstrukturkurven für unterschiedliche Szenarien – darunter IBOR-Discounting, OIS-Discounting und die Nutzung risikofreier Zinssätze (RFR).
Die Daten umfassen u. a.:
Gebots- und Briefkurse für globale Zinsswaps und Basisswaps
Abgeleitete Nullkupon-Renditen und Abzinsungsfaktoren
Volatilitäten für Zinscaps/-floors und Swaptions

Hinweis: Zusätzlich erfassen wir norwegische Zinssätze wie NIBOR-Swaps, den gewichteten norwegischen Tagesdurchschnittszins, Einlagenzinsen der Norges Bank sowie norwegische Swapsätze aus öffentlich zugänglichen Quellen – ohne Zugangsbeschränkung – und dokumentieren diese ebenfalls.