Die Daten werden direkt über Börsenmeldungen und Ankündigungen der OCC bezogen – verarbeitet und validiert für höchste Genauigkeit.

Der Schwerpunkt des Services liegt auf den verfügbaren, aktuellen und historischen Optionsstrikes und -serien für alle gehandelten Basiswerte im offenen Markt.

Nutzer erhalten vollständige Informationen zu allen gehandelten Basiswerten im standardisierten Optionsuniversum. Sobald alle Stammwerte identifiziert sind, liefern wir End-of-Day-Preisinformationen basierend auf den offiziellen Schlusskursen – sowohl für Stamm- als auch für Optionssymbole.

Issue Extended Files

Diese Datei enthält Details zum zugrunde liegenden Symbol – einschließlich Unternehmensnamen und Hauptbörsen. Die erweiterte Version zeigt zudem, ob es sich bei dem Basiswert um ein ETF handelt.

Series Extended Files

Die Series Extended Files bilden das vollständige Masterverzeichnis aller verfügbaren Optionsserien ab. Enthalten sind sämtliche gelisteten Strikes sowie alle tagesaktuellen Ergänzungen durch die Optionsbörsen. Es existieren mehrere Varianten dieser Datei – je nach benötigtem Detailgrad der Referenzdaten und Anforderungen des Kunden an die Wertpapierstammdaten.

Issue Deliverable

Zeigt die aktuellen Lieferwerte für alle Optionssymbole. Auch hier gibt es verschiedene Versionen – angepasst an den Datenbedarf des Kunden und seine internen Systeme.

Positionslimits

Positionslimits sind von Börsen oder Aufsichtsbehörden festgelegte Besitzgrenzen für einzelne Basiswerte. Sie begrenzen die Anzahl an Aktien oder Derivaten, die ein Händler oder eine verbundene Handelsgruppe besitzen darf. Diese Informationen werden zur Festlegung interner Risikogrenzen genutzt – inklusive Rückfallgrenze und Rückfalldatum.

Near Term Position Limit

Diese Dateien zeigen, welche Symbole kurzfristigen Besitzbeschränkungen unterliegen – ob in Stückzahlen oder Kontraktvolumen. Sie dienen ebenfalls der Bewertung und Absicherung von Handelsrisiken auf Basis behördlicher oder börsenseitiger Vorgaben.

Option Style

Zeigt den Kontrakttyp (amerikanisch/europäisch) sowie den Abrechnungszeitpunkt (AM/PM) jeder Option.

Intraday-Updates

Dies ist ein Intraday-Update-Service, der es Nutzern ermöglicht, neu hinzugefügte Strikes innerhalb des Handelstages zuverlässig zu erfassen.

Ein Intraday-Service, der sicherstellt, dass alle untertägig neu hinzugefügten Strikes erfasst werden. Die Dateien ergänzen die nächtlich bereitgestellten Series Master Files (SeriesExt) und werden stündlich von 9 bis 16 Uhr (Zeitzone EST) erstellt. Mehrere Versionen verfügbar – ein Mehrwertdienst, um sicherzustellen, dass tatsächlich gehandelte Strikes im Stammdatensystem und in Handelsplattformen wie OMS/EMS korrekt reflektiert werden. Seit September 2023 sind auch Intraday-Ergänzungen für FLEX-Optionen verfügbar (siehe FLEX-Sektion).