Weltweite Bewertungen von Fixed-Income-Instrumenten

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Der Service für Bewertungen von festverzinslichen Wertpapieren bietet täglich unabhängige Preise für Bewertungen, Portfolioanalysen, Best-Execution-Reporting und Risikomanagementberechnungen.

Datenbeschreibung

Der Bewertungsservice liefert Preise für eine breite Palette festverzinslicher Wertpapiere, darunter:

  • Unternehmensanleihen
  • Kommunalanleihen
  • Syndizierte Bankdarlehen
  • Agency MBS
  • Non-Agency CMO
  • CMBS
  • ABS
  • CLO

Methodik


EDI stellt eine Übersicht der Methodik zur Verfügung, mit der die Preise für Wertpapiere berechnet werden. Dabei werden beobachtbare Preisdaten aus Handelsmeldesystemen erfasst und indizielle Preise aus E-Mails extrahiert, die von der Verkaufs- an die Kaufseite gesendet werden. Die Preise werden je nach Wertpapierart nach Emittent oder Tranche strukturiert. Diese Daten fließen in branchenübliche Modelle ein, um Emittenten-Renditekurven zu erstellen oder Diskontspannen abzuleiten. Detaillierte Dokumentationen zur Methodik sind auf Anfrage erhältlich.

 

Datenlieferung

Liefermöglichkeiten

Online
Amazon S3
SFTP

Lieferformat

CSV
XLS
TXT
XML

Die Bewertungen werden täglich zum Schluss der wichtigsten Märkte berechnet. Für liquidere Anleihen können Intraday-Bewertungen verfügbar sein. Bewertungen können noch am selben oder am nächsten Tag zugestellt werden.