Worldwide Greeks ist ein gemeinsames Datenangebot von Exchange Data International und Symbol Master Inc. (SMI). Es wurde von SMI unter Verwendung eines proprietären Codes und eines einheitlichen Dateiformats entwickelt. Die Daten basieren auf realen Marktdaten und nutzen die implizite Volatilität als zentrale Berechnungsgrundlage.
Hauptmerkmale von Worldwide Greeks
- Keine Annahmen zur Volatilitätsoberfläche
Jeder Optionsstrike wird unabhängig bewertet – ohne erzwungene Glättung oder arbitragefreie Kurven. Das Modell verzichtet bewusst auf theoretische Anpassungen und bildet die tatsächliche Marktsicht ab. - Transparenz schafft Klarheit
Kann ein Wert nicht berechnet werden, wird dies eindeutig dokumentiert. Jede Datenzeile enthält eine „Reason“-Spalte, die angibt, warum kein Ergebnis generiert wurde – meist aufgrund mathematischer Inkonsistenzen oder extremer Marktbedingungen. - Fünf definierte Warnhinweise
Um die Aussagekraft der Daten zu erhalten, werden fünf standardisierte Hinweise genutzt, die den Grund für fehlende Werte erklären und die methodische Integrität unterstreichen. - Signal statt Rauschen
Der Fokus liegt auf verwertbaren Informationen. Das Dataset hilft bei der Identifikation von Liquidität, Preisineffizienzen und arbitrageanfälligen Marktbereichen – ohne unnötige Datenverzerrungen.
Zielmärkte
- Aktienoptionen
- Aktienindex-Optionen
Einsatzbereiche von Worldwide Greeks
Optimal für quantitative Nutzer, die reale Liquiditätsannahmen und Marktgegebenheiten analysieren wollen – ohne modellbedingte Verzerrungen.
Abdeckung von Worldwide Greeks
- Umfasst 21 Länder – darunter die USA
- Enthält G7-Staaten und Schwellenmärkte (siehe Deckungsliste)
- Weitere Märkte sind auf Anfrage im Rahmen eines Beratungsgesprächs mit SMI verfügbar
