{"id":35768,"date":"2019-01-29T17:44:36","date_gmt":"2019-01-29T16:44:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.exchange-data.com\/product\/option-analyse-service\/"},"modified":"2026-01-20T10:32:43","modified_gmt":"2026-01-20T09:32:43","slug":"option-analyse-service","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/www.exchange-data.com\/de\/product\/option-analyse-service\/","title":{"rendered":"Optionsanalyse-Service"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">Der Optionskennzahlen Service liefert t\u00e4gliche End-of-Day-Analysen und Referenzdaten zu b\u00f6rsennotierten Optionen auf US- und internationale Aktien, ETFs, Aktienindizes sowie Futures \u2013 basierend auf aktuellen und historischen Daten.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Der Service erm\u00f6glicht die Simulation von Handelsstrategien, die Erstellung von Risiko- und regulatorischen Berichten f\u00fcr Optionsportfolios und zugrunde liegende Werte sowie eine fundierte Analyse offener Optionspositionen. Auch Wirtschaftspr\u00fcfungsgesellschaften profitieren vom Optionskennzahlen Service \u2013 insbesondere zur Berechnung von Dividend\u00e4quivalentzahlungen und zur Durchf\u00fchrung des Delta-Tests gem\u00e4\u00df IRS Section 871(m). <\/span><\/p>\n<h4>End-of-Day Options-Sensitivit\u00e4ten<\/h4>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Die End-of-Day-Preisdaten umfassen Er\u00f6ffnung, Hoch, Tief, Schlusskurs, Volumen und Open Interest. Die NBBO Geld-\/Briefkurse werden zum Handelsschluss erfasst. Gedeckt werden Optionen auf Aktien, ETFs, Indizes und Futures. <\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Preisbildung f\u00fcr Aktien, ETFs, Indizes und Futures mit b\u00f6rsennotierten Optionen. Zusammengesetzte End-of-Day-Kurse umfassen Er\u00f6ffnungs-, H\u00f6chst-, Tiefst- und Schlusskurse sowie das Volumen. Die zusammengesetzten Geld-\/Briefkurse werden bei Marktschluss abgefragt.  <\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h4>Standard-Greeks \u2013 End-of-Day-Sensitivit\u00e4ten:<\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Die Standard-Griechen umfassen die unten aufgef\u00fchrten bekannteren Optionssensitivit\u00e4ten:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Delta: Sensitivit\u00e4t des Optionspreises gegen\u00fcber dem Kurs des Basiswerts<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Gamma: Sensitivit\u00e4t des Deltas gegen\u00fcber dem Kurs des Basiswerts<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Vega: Sensitivit\u00e4t des Optionspreises gegen\u00fcber der impliziten Volatilit\u00e4t<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Theta: Zeitwertverlust pro Tag<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Rho: Sensitivit\u00e4t des Optionspreises gegen\u00fcber dem Zinssatz<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Die Optionen-Greeks k\u00f6nnen auf Basis von drei Volatilit\u00e4tskennzahlen berechnet werden: implizite, interpolierte implizite oder historische Volatilit\u00e4t.<\/span><\/p>\n<h4>Implizite Volatilit\u00e4ten<\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Verf\u00fcgbare implizite Volatilit\u00e4ten erm\u00f6glichen den Aufbau eines eigenen Volatilit\u00e4tsservices:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Schlusskurse der impliziten Volatilit\u00e4t<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Notierte Volatilit\u00e4ts-Oberfl\u00e4chen nach Kontrakt (Verfall, Strike, Call\/Put)<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Preis-relative Oberfl\u00e4chen (Moneyness)<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Delta-relative Oberfl\u00e4chen (Call-Delta 50 = am Geld)<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h4>Interpolierte Volatilit\u00e4ts-Oberfl\u00e4chen<\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Die in der vorherigen Sektion aufgef\u00fchrten impliziten Volatilit\u00e4ten dienen als Grundlage zur Erstellung interpolierter Volatilit\u00e4tsoberfl\u00e4chen.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Ermittelt auf Basis der impliziten Schlussvolatilit\u00e4ten<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Moneyness: Strike relativ zum Basiswert<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Delta: Call-\u00c4quivalent mit Delta 50 = am Geld<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h4>Historische Volatilit\u00e4ten<\/h4>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Zeitreihen zwischen 10 und 180 Tagen verf\u00fcgbar \u2013 wahlweise:<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Close-to-Close<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Open-High-Low-Close (inkl. Er\u00f6ffnungsspr\u00fcnge und Kursdrift)<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Zus\u00e4tzlich bieten wir <a href=\"https:\/\/www.exchange-data.com\/de\/product\/dividendenprognose\/\">Dividendensch\u00e4tzungen<\/a> \u00fcber 1000+ Indizes in 100+ L\u00e4ndern \u2013 mit aktuellen Daten zu Aussch\u00fcttungen und Terminen f\u00fcr tausende Wertpapiere.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"featured_media":34153,"template":"","country":[],"product_category":[3170,3167],"class_list":["post-35768","product","type-product","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","product_category-derivative-data-short-interest-data-de","product_category-produkte-und-services"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.exchange-data.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product\/35768","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.exchange-data.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.exchange-data.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/product"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.exchange-data.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/34153"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.exchange-data.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=35768"}],"wp:term":[{"taxonomy":"country","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.exchange-data.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/country?post=35768"},{"taxonomy":"product_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.exchange-data.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product_category?post=35768"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}