{"id":36010,"date":"2019-01-29T17:44:36","date_gmt":"2019-01-29T16:44:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.exchange-data.com\/product\/servicio-de-analisis-de-opciones\/"},"modified":"2026-01-20T10:35:11","modified_gmt":"2026-01-20T09:35:11","slug":"servicio-de-analisis-de-opciones","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/www.exchange-data.com\/es\/product\/servicio-de-analisis-de-opciones\/","title":{"rendered":"Servicio de An\u00e1lisis de Opciones<br>"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">Este servicio aplica actualizaciones diarias y datos hist\u00f3ricos para proporcionar an\u00e1lisis al cierre del d\u00eda y datos de referencia sobre opciones cotizadas en bolsas de EE.\u202fUU. e internacionales, incluyendo instrumentos sobre acciones, fondos cotizados (ETFs), \u00edndices de renta variable y futuros.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Permite simular estrategias de trading, generar informes de riesgo y cumplimiento normativo sobre carteras de opciones y activos subyacentes, y realizar an\u00e1lisis detallados de posicionamiento. Las firmas contables tambi\u00e9n pueden utilizarlo para calcular pagos equivalentes a dividendos y realizar pruebas delta conforme a la Secci\u00f3n 871(m) del IRS. <\/span><\/p>\n<h4>Sensibilidades de Opciones al Cierre<br \/><\/h4>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Los precios compuestos de fin de d\u00eda incluyen apertura, m\u00e1ximo, m\u00ednimo, cierre, volumen e inter\u00e9s abierto. Las cotizaciones bid\/ask del NBBO se capturan al cierre del mercado.<br \/> <\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Se incluyen precios para acciones, ETFs, \u00edndices y futuros con opciones listadas  <\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h4>Griegas Est\u00e1ndar (Greeks)<\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Las griegas est\u00e1ndar incluyen las sensibilidades de opci\u00f3n m\u00e1s conocidas que se enumeran a continuaci\u00f3n:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Delta: sensibilidad del precio de la opci\u00f3n frente al precio del subyacente.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Gamma: sensibilidad del delta frente al precio del subyacente.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Vega: sensibilidad frente a la volatilidad impl\u00edcita.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Theta: sensibilidad frente al paso del tiempo.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Rho: sensibilidad frente al tipo de inter\u00e9s.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Las sensibilidades pueden calcularse seg\u00fan tres medidas de volatilidad: impl\u00edcita, interpolada o relativa.<\/span><\/p>\n<h4>Volatilidades impl\u00edcitas<\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Las volatilidades impl\u00edcitas, est\u00e1n disponibles para ser utilizadas en la construcci\u00f3n de servicios y modelos de volatilidad.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Volatilidades impl\u00edcitas de cierre<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Superficies de volatilidad impl\u00edcitas listadas por contrato: vencimiento, precio de ejercicio (strike) y tipo de opci\u00f3n (call\/put).<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Superficies relativas al precio (moneyness): precio de ejercicio relativo al precio del subyacente (100 = at the money).<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Superficies relativas al delta: delta equivalente a tipo de opci\u00f3n call (50 = at the money)<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h4>Superficies de volatilidad interpoladas<\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Las volatilidades impl\u00edcitas de la secci\u00f3n anterior se utilizan para construir superficies de volatilidad interpoladas.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">La interpolaci\u00f3n de volatilidades utiliza las volatilidades impl\u00edcitas de cierre<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Superficies relativas al precio (moneyness)<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Superficies relativas al delta<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h4>Volatilidades Hist\u00f3ricas<\/h4>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Series temporales de 10 a 180 d\u00edas<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Volatilidades hist\u00f3ricas close-to-close<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Series OHLC (apertura, m\u00e1ximo, m\u00ednimo, cierre) que consideran saltos de apertura y deriva del subyacente<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Tambi\u00e9n ofrecemos el servicio de <a href=\"https:\/\/www.exchange-data.com\/product\/woodseer-dividend-forecasting\/\">previsi\u00f3n de dividendos Woodseer<\/a>, que proporciona informaci\u00f3n actualizada sobre fechas y pagos de miles de valores en m\u00e1s de 1.000 \u00edndices y 100 pa\u00edses.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"featured_media":34154,"template":"","country":[],"product_category":[3183,3178],"class_list":["post-36010","product","type-product","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","product_category-datos-sobre-derivados-e-intereses-en-corto-productos-y-servicios","product_category-productos-y-servicios"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.exchange-data.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/product\/36010","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.exchange-data.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/product"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.exchange-data.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/product"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.exchange-data.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/34154"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.exchange-data.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=36010"}],"wp:term":[{"taxonomy":"country","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.exchange-data.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/country?post=36010"},{"taxonomy":"product_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.exchange-data.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/product_category?post=36010"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}