Options-Implied Event Insights stellt täglich zum Handelsschluss ereignisimplizierte Analysen bereit, die aus der vollständigen optionsimplizierten Volatilitätsoberfläche abgeleitet werden. Für jedes vom Nutzer festgelegte Ereignisdatum liefert der Datensatz Schätzungen der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen, deren Verhältnis sowie umfassende, aus der kumulativen Verteilungsfunktion (CDF) abgeleitete Statistiken. Diese Informationen helfen Anlegern dabei, die erwarteten Marktreaktionen einzuschätzen.
Vorteile von Options-Implied Event Insights:
- Die ereignisimplizierten Analysen werden anhand der vollständigen optionsimplizierten Volatilitätsoberfläche berechnet.
- Unterstützt jedes vom Nutzer definierte Ereignisdatum, einschließlich Gewinnbekanntgaben, makroökonomischer Ereignisse, klinischer Studien und Produkteinführungen.
- Es stehen mehrere Berechnungsmethoden zur Verfügung: Interpolated, Straddle, OTM 1st Strangle und OTM 2nd Strangle.
- Einheitliche globale Methodik unter Berücksichtigung regionaler und lokaler Marktbesonderheiten.
- Flexible Datenbereitstellung über eine REST-API mit JSON-Antworten zur direkten Integration in Research-Workflows, Risikosysteme und Handelsinfrastrukturen.
- Bietet eine globale Abdeckung, darunter die USA, Japan, Hongkong, Indien und Taiwan. Weitere Länder werden abhängig von der verfügbaren Liquidität ergänzt.
- Eine kostenlose Testversion ist verfügbar, sodass Nutzer den Datensatz vor der Implementierung bewerten können.
Wer sind die typischen Käufer von Options-Implied Event Insights?
- Hedgefonds
- Vermögensverwalter
- Registrierte Anlageberater (RIAs)
