Umfassende Referenzdaten für strukturierte Anleihen, die direkt aus den SEC 424B2 Emissionsprospekten stammen und detaillierte Informationen auf Term-Sheet-Ebene über Emissionen strukturierter Anleihen bedeutender Händler bieten.

Abdeckung & Datenquellen

Der Service für Referenzdaten strukturierter Anleihen wird direkt aus den SEC 424B2 Emissionsprospekten abgeleitet und deckt strukturierte Anleihen ab, die von bedeutenden Händlern emittiert wurden, darunter:

• BMO
• Goldman Sachs
• JPMorgan
• Morgan Stanley
• BNP Paribas

Der Datensatz unterstützt Analysen über eine breite Palette von Typen strukturierter Anleihen, einschließlich:

• Autocallables
• Reverse Convertibles (Aktienanleihen)
• Partizipationszertifikate
• Kapitalschutz-Anleihen
• Gehebelte und inverse Strukturen
• Digitale Strukturen
• Range-Accrual-Strukturen

Referenzdatendateien für strukturierte Anleihen

Der Datensatz wird in drei standardisierten und verknüpfbaren Dateien geliefert, wobei die ISIN als Primärschlüssel verwendet wird.

Referenzdaten:

Über 60 Felder pro Anleihe, die Identifikation, Auszahlungsklassifizierung, Kuponmechanik, Autocall-Bedingungen, Kündigungsrechte des Emittenten und die vollständige Ökonomik (Bruttomarge, Vertriebsprovision, geschätzter Wert, Nettoerlös) abdecken.

Basiswerte (Underliers)

Eine Zeile pro ISIN pro Basiswert, mit anfänglichen Fixierungskursen, Fixierungsterminen, Korbgewichtungen und Kreditreferenz-Flags; Worst-of-Körbe, gleichgewichtete Rainbow-Strukturen und einzelne Basiswerte werden alle sauber verarbeitet.

Auszahlungsstruktur

Ein stückweise lineares Auszahlungsprofil bei Fälligkeit für jede Anleihe, ausgedrückt als Breakpoints, die Sie direkt grafisch darstellen können. Kein Reverse Engineering. Kein Rätselraten.

Datensatzstruktur & Standardisierung

Referenzdaten für strukturierte Anleihen ist ein maschinenlesbarer Datensatz, der für den quantitativen und operativen Einsatz bei komplexen strukturierten Produkten entwickelt wurde. Er standardisiert Schlüsselattribute wie den rechtlichen Mantel, die Abwicklungsmethode, die FX-Mechanik, den Renditetyp des Basiswerts, Beobachtungspläne, Barriere-Logik und die Behandlung von Zinsabgrenzungen, was eine konsistente anleihenübergreifende Analyse ermöglicht.

Geliefert in einem normalisierten Format, das für eine reibungslose Integration optimiert ist, ermöglicht der Datensatz Teams den sofortigen Übergang von der Dokumentenprüfung zu datengesteuerten Arbeitsabläufen.