Datos de referencia integrales de notas estructuradas derivados directamente de los folletos de registro SEC 424B2, que proporcionan información detallada a nivel de hoja de términos (term-sheet) de las emisiones de notas estructuradas de los principales distribuidores.
Cobertura y Fuentes de Datos
El servicio de Datos de Referencia de Notas Estructuradas se deriva directamente de los folletos de registro SEC 424B2 y cubre las notas estructuradas emitidas por los principales distribuidores, incluyendo:
- BMO
- Goldman Sachs
- JPMorgan
- Morgan Stanley
- BNP Paribas
El conjunto de datos admite el análisis de una amplia gama de tipos de notas estructuradas, incluyendo:
- Autocallables
- Convertibles Reversas
- Notas de Participación
- Notas con Capital Protegido
- Estructuras Apalancadas e Inversas
- Estructuras Digitales
- Estructuras de Devengo por Rango (Range Accrual)
Archivos de Datos de Referencia de Notas Estructuradas
El conjunto de datos se entrega a través de tres archivos estandarizados y vinculables, utilizando el ISIN como clave principal.
Datos de Referencia:
Más de 60 campos por nota que cubren identificación, clasificación de pagos (payoff), mecánica de cupones, términos de autocall, derechos de rescate del emisor y economía completa (margen bruto, concesión de venta, valor estimado, ingresos netos).
Subyacentes
Una fila por ISIN por activo subyacente, con niveles de fijación inicial, fechas de fijación, ponderaciones de la cesta y banderas de referencia crediticia; cestas «worst-of», «rainbows» de igual ponderación y subyacentes únicos, todo gestionado de forma clara.
Estructura de Pagos (Payoff)
Un perfil de pagos lineal por tramos al vencimiento para cada nota, expresado como puntos de ruptura que puede graficar directamente. Sin ingeniería inversa. Sin conjeturas.
Estructura y Estandarización del Conjunto de Datos
Datos de Referencia de Notas Estructuradas es un conjunto de datos listo para ser procesado por máquinas, diseñado para uso cuantitativo y operativo en productos estructurados complejos. Estandariza atributos clave como el envoltorio legal, el método de liquidación, la mecánica de divisas (FX), el tipo de rendimiento subyacente, los calendarios de observación, la lógica de barrera y el tratamiento del devengo de ingresos, permitiendo un análisis consistente entre notas.
Entregado en un formato normalizado optimizado para una integración limpia, el conjunto de datos permite a los equipos pasar de la revisión de documentos a flujos de trabajo basados en datos de inmediato.