Estadísticas de Griegas Globales – Worldwide Greeks es una solución de datos desarrollada conjuntamente por Exchange Data International y Symbol Master Inc. (SMI), basada en un enfoque unificado por archivo y un código propietario desarrollado por SMI. El conjunto de datos proporciona valores reales de mercado, calculados principalmente mediante volatilidad implícita.
Características clave de Worldwide Greeks
- Sin suposiciones sobre la superficie de volatilidad
Cada strike de opción se evalúa de forma independiente, sin imponer curvas continuas ni restricciones de arbitraje. El modelo evita ajustes teóricos macro y refleja fielmente la visión del mercado. - Claridad mediante transparencia operativa
Cuando no se puede generar un valor derivado, el sistema incluye una columna de “Motivo” que explica la razón, normalmente atribuida a violaciones matemáticas o condiciones de mercado que invalidan el cálculo. - Cinco mensajes de advertencia definidos
Se utilizan cinco mensajes estandarizados para indicar por qué no se generó un resultado, lo que facilita la interpretación y refuerza la integridad programática del modelo. - Diseñado para ofrecer señal, no ruido
El conjunto de datos está optimizado para resaltar información útil, ayudando a identificar liquidez, eficiencias de precios y áreas con ineficiencias de valoración
Activos cubiertos
- Opciones sobre acciones
- Opciones sobre índices bursátiles
Casos de uso de Worldwide Greeks
Ideal para usuarios cuantitativos que necesitan comprender las condiciones reales de liquidez y del mercado sin suposiciones que alteren los datos.
Cobertura de Worldwide Greeks
- 21 países, incluyendo Estados Unidos
- Países del G7 y mercados emergentes
- Posibilidad de incorporar mercados adicionales mediante revisión con SMI
