Guía de Futuros de China

 

Datos de Transacciones Intradía de Alta Calidad para Futuros Chinos de ChinaTickData

 

ChinaTickData ofrece conjuntos de datos detallados en formato tick para todos los valores negociados en las bolsas de futuros de China. Diseñados para respaldar estrategias de trading cuantitativo, backtesting, aprendizaje automático y otras aplicaciones avanzadas, estos datos se capturan como dos instantáneas por segundo.

estos datos se capturan como dos instantáneas por segundo.

Precios por Instantánea

Cada operación realizada entre instantáneas se agrega al volumen acumulado, reflejado tanto en montos en RMB como en contratos negociados. Incluso si no hay variación respecto a la instantánea anterior, se registra una nueva con la actualización del sello temporal.

Sellos Temporales para Futuros Chinos

Todos los horarios se expresan en hora estándar de China (CST).

Importante: Excel puede interpretar erróneamente los sellos temporales con milisegundos. Para evitar errores, se recomienda importar los datos como texto.

entrega de datos

Opciones de entrega

SFTP

Formato de entrega

CSV
Preguntas Frecuentes
¿Por qué se generan archivos vacíos o con un solo registro en días festivos?

No hay un proveedor confiable del calendario de dividendos y festivos bursátiles en China. Por ello, EDI genera un proceso de aseguramiento de la calidad a través de una carpeta por cada día del año (aproximadamente 260), se negocie o no, siguiendo las reglas del ciclo de vida de los contratos.

 

¿Por qué algunos registros tienen marcas de tiempo que sólo difieren en microsegundos, como [2016-01-12 15:14:59.500010, 2016-01-12 15:14:59.500020]?

Estas diferencias reflejan puntos de datos enviados por la bolsa en tiempos no estandarizados. Por ejemplo, si ya hemos recibido datos a las 11:28:59.800000, el siguiente punto esperado podría ser a las 11:29:00.300000. Sin embargo, si llegan nuevos datos entre ambos, se marcan con sellos como 11:28:59.800001. Estas diferencias reflejan datos enviados por la bolsa en momentos no estandarizados. Si se recibe información entre dos puntos esperados, se marca con un sello intermedio. Este comportamiento depende de la infraestructura de cada bolsa.

 

¿Por qué hay inconsistencias en los primeros y últimos registros intradía de algunos archivos?

Estos registros suelen corresponder al arranque de servidores o pruebas internas realizadas por la bolsa. Las inconsistencias reflejan procedimientos operativos fuera de nuestro control.

 

¿Por qué se indica que la sesión comienza a las 09:30, si algunos archivos contienen datos previos a esa hora?

Los servidores de la bolsa comienzan a transmitir antes del inicio formal. Registramos todas las transmisiones, incluso las que ocurren fuera del horario oficial de negociación

 

Cobertura

Cobertura y Formato de Archivos

ChinaTickData entrega los datos en archivos CSV de texto plano. La primera fila contiene el encabezado fijo, seguida por eventos individuales. Por defecto, los datos se organizan en un archivo por símbolo y día de negociación (por ejemplo, todos los eventos del ticker TF2401 del 28 de enero de 2024 estarán en un solo archivo CSV).

Debido al volumen de información, los archivos se entregan comprimidos en formato .csv.gz, logrando una compresión aproximada de 8:1.

La Tabla 1 incluye el nombre del campo, tipo de evento, valor por defecto, descripción y tipo de dato. La columna “Faltante” indica el comportamiento ante ausencia de datos; el valor “Nunca” significa que ese campo siempre está presente.

Campo Tipo (Formato) Falta Descripción
Ticker Cadena Nunca Nombre del símbolo de un contrato específico
Ninguno Contrato de la Bolsa de Futuros Financieros de China(CFFEX)
[Bolsa].[Símbolo del contrato][Dos últimos dígitos del año de vencimiento][Mes de vencimiento].
Contratos de la Bolsa de Futuros Financieros de China
[Símbolo del contrato][Últimos dígitos del año de vencimiento][Mes de vencimiento] [Bolsa].
Fecha y hora Cadena (AAAA-MM-DD hh:mm:ss:fff) Nunca Fecha y hora local en hora estándar de China, incluido el horario de verano
cambios de hora
ÚltimoPrecio decimal En blanco Precio de la última operación
Precio medio decimal En blanco Precio medio negociado durante todo el día de negociación
Volumen entero En blanco Volumen comercial acumulado del día de negociación
ImporteTotal entero En blanco Importe comercial acumulado en RMB para el día de negociación
OpenInterest entero Nunca Número de Interés Abierto del Contrato en el momento de la instantánea
PrecioOferta1 decimal En blanco Precio de oferta más alto en el momento de la instantánea
OfertaVolumen1 0 0 Número de contratos al precio de oferta más alto en el momento de la instantánea
PrecioPregunta1 decimal En blanco Precio de venta más bajo en el momento de la instantánea
PreguntarVolumen1 entero 0 Número de contratos al precio de venta más bajo en el momento de la instantánea