Este servicio aplica actualizaciones diarias y datos históricos para proporcionar análisis al cierre del día y datos de referencia sobre opciones cotizadas en bolsas de EE. UU. e internacionales, incluyendo instrumentos sobre acciones, fondos cotizados (ETFs), índices de renta variable y futuros.
Permite simular estrategias de trading, generar informes de riesgo y cumplimiento normativo sobre carteras de opciones y activos subyacentes, y realizar análisis detallados de posicionamiento. Las firmas contables también pueden utilizarlo para calcular pagos equivalentes a dividendos y realizar pruebas delta conforme a la Sección 871(m) del IRS.
Sensibilidades de Opciones al Cierre
- Los precios compuestos de fin de día incluyen apertura, máximo, mínimo, cierre, volumen e interés abierto. Las cotizaciones bid/ask del NBBO se capturan al cierre del mercado.
- Se incluyen precios para acciones, ETFs, índices y futuros con opciones listadas
Griegas Estándar (Greeks)
Las griegas estándar incluyen las sensibilidades de opción más conocidas que se enumeran a continuación:
- Delta: sensibilidad del precio de la opción frente al precio del subyacente.
- Gamma: sensibilidad del delta frente al precio del subyacente.
- Vega: sensibilidad frente a la volatilidad implícita.
- Theta: sensibilidad frente al paso del tiempo.
- Rho: sensibilidad frente al tipo de interés.
Las sensibilidades pueden calcularse según tres medidas de volatilidad: implícita, interpolada o relativa.
Volatilidades implícitas
Las volatilidades implícitas, están disponibles para ser utilizadas en la construcción de servicios y modelos de volatilidad.
- Volatilidades implícitas de cierre
- Superficies de volatilidad implícitas listadas por contrato: vencimiento, precio de ejercicio (strike) y tipo de opción (call/put).
- Superficies relativas al precio (moneyness): precio de ejercicio relativo al precio del subyacente (100 = at the money).
- Superficies relativas al delta: delta equivalente a tipo de opción call (50 = at the money)
Superficies de volatilidad interpoladas
Las volatilidades implícitas de la sección anterior se utilizan para construir superficies de volatilidad interpoladas.
- La interpolación de volatilidades utiliza las volatilidades implícitas de cierre
- Superficies relativas al precio (moneyness)
- Superficies relativas al delta
Volatilidades Históricas
- Series temporales de 10 a 180 días
- Volatilidades históricas close-to-close
- Series OHLC (apertura, máximo, mínimo, cierre) que consideran saltos de apertura y deriva del subyacente
También ofrecemos el servicio de previsión de dividendos Woodseer, que proporciona información actualizada sobre fechas y pagos de miles de valores en más de 1.000 índices y 100 países.
