Datos de la Curva de Swaps

Este servicio proporciona una fuente diaria e independiente de curvas de rendimiento implícitas por swaps y de cupón cero, utilizadas para valoraciones, análisis de cartera y cálculos de gestión de riesgos.

Descripción del servicio

Ofrece curvas diarias en una amplia gama de divisas globales, expresadas como rendimiento de cupón cero y como factor de descuento asociado.

Frecuencia de entrega

Disponible de forma intradía o al cierre de jornada. El cierre se realiza al final de los principales mercados globales o como archivo consolidado a las 16:00 ET. Histórico disponible de hasta 5 años.

Datos de Credit Default Swap (CDS)

Servicio diario de curvas independientes de spreads para valoraciones, análisis de carteras y gestión de riesgos.

Descripción del servicio

Incluye spreads a 5 y 10 años para más de 2.000 entidades de referencia, en diversas divisas, cláusulas de reestructuración y niveles de deuda. Los spreads se expresan en puntos básicos como coste de aseguramiento. Curvas completas (de 6 meses a 30 años) disponibles como servicio premium.

Frecuencia de entrega

Entrega diaria alrededor de las 16:00 ET. Histórico disponible de hasta 10 años.

Precios de Renta Fija

Servicio de precios diarios independientes para valoraciones, análisis de cartera, reporting de ejecución óptima y gestión de riesgos.

Descripción del servicio

Incluye precios para una amplia gama de instrumentos de renta fija, como:

• Bonos corporativos
• Bonos municipales
• Préstamos sindicados
• MBS de agencias
• CMO no emitidos por agencias
• CMBS
• ABS
• CLO

Frecuencia de entrega

Valoraciones calculadas al cierre de los principales mercados. Para bonos líquidos, se ofrecen valoraciones intradía. Entrega el mismo día o al siguiente.

Datos de Volatilidad de Opciones FX

Servicio de datos independientes de volatilidad diaria para opciones sobre divisas, utilizados en valoraciones y gestión de riesgos.

Descripción del servicio

Superficies diarias de volatilidad FX, incluyendo skew, en 30 divisas globales y metales preciosos. Métricas incluidas:

• Para strikes at-the-money (ATM): volatilidad implícita porcentual
• Para Reversals y Butterflies de 10 y 25 Delta: desviaciones respecto al ATM

Frecuencia de entrega

Disponible intradía o al cierre (16:00 ET). Histórico de hasta 5 años.

Datos de Volatilidad de Swaptions

Servicio de datos independientes de volatilidad de tipos de interés para swaptions, esenciales para valoraciones y análisis de riesgo.

Descripción del servicio

Cubos de volatilidad normalizada con skew para múltiples divisas. Las volatilidades se expresan en puntos básicos e incluyen:

• Strikes ATM y fuera del dinero: desviaciones de 25, 50, 100, 150 y 200 puntos básicos respecto a la tasa forward
• Términos estándar de opciones: de 1 mes a 30 años
• Términos estándar de swaps: de 1 a 30 años

Frecuencia de entrega

Datos disponibles intradía o al cierre, con entrega consolidada a las 16:00 ET. Histórico disponible de hasta 5 años.