Swap Curve Daten

Der Swap Curve Data Service bietet Kunden eine tägliche Quelle für unabhängige Zero-Coupon, Swap-implizite Renditekurven für Bewertungen, Portfolioanalysen und Risikomanagement Berechnungen.

Swapdaten sind Intraday oder per Tagesende verfügbar. Die Daten sind per Abschluss von wichtigen globalen Märkten nach Zeitzone oder als konsolidierte Datei am Tagesende verfügbar. Bis zu 5 Jahre Historie sind ebenfalls verfügbar.

Swap Kurven sind für folgende Währungen verfügbar:

AUD BGN BRL CAD CHF CZK

DKK EUR GBP HUF HKD HRK

IDR ILS INR ISK JPY KES

KRW MXN MYR NOK NZD PHP

PLN RUB SAR SEK SGD TRY

TWD USD ZAR

Der Swap Curve Data Service liefert tägliche Zinskurven für eine Vielzahl von globalen Währungen. Die Ergebnisse werden sowohl als Nullkuponrendite und als Discountfaktor ausgedrückt.

Credit Default Swap-Daten

Der CDS-Datendienst bietet Kunden täglich eine Quelle für unabhängige CDS-Spread Kurven für Bewertungen, Portfolioanalysen und Risikomanagementberechnungen.

Der CDS Data Service bietet 5 & 10-Jahres-Spreads für über 2000 Referenzunternehmen, zusammen mit einer breiten Palette von Währungen, Restrukturierungsklauseln und Schuldenkombinationen. Spreads werden als Basispunktkosten für den Kaufschutz für die entsprechenden CDS ausgedrückt.

Vollfristige Strukturkurven (mit Spreads von 6 Monaten bis 30 Jahren) sind in unserem Premium-Service-Level verfügbar.

FX Option Volatility Data

Dieser Service bietet Kunden täglich eine unabhängige Quelle für FX Volatilitätsdaten für die Nutzung in Portfolioanalysen, Risikomanagementberechnungen und vielen anderen Anwendungen.

Der Volatilitätsdatendienst für FX-Optionen bietet tägliche Volatilitätsoberflächen für FX-Optionen, einschließlich Skew für 30 globale Währungen und Edelmetalle.

Die Ergebnisse sind wie folgt ausgedrückt:
Für At-The-Money (ATM) strikes: als Prozentsatz impliziter Volatilität,
Für 10 und 25 Delta Risk Reversals & Butterflies: als Ausgleich zur entsprechenden ATM Volatilität.

EDI erhält Marktdaten direkt von Edelmetall- und Devisenoptionshändlern. Diese Daten werden um Ausreißer oder veraltete Kurse bereinigt und zu einem gemittelten Komposit berechnet.

Der FX Option Volatility Data Service deckt Gold, Silber und die folgenden Währungen im Verhältnis zum USD ab:

ARS AUD BRL CAD CHF

CNH CNY COP CZK DKK

EUR GBP HKD HUF IDR

INR JPY KRW MXN NZD

PEN PHP PLN RUB SEK

SGD THB TRY TWD ZAR

Swaption Volatility Data

Dieser Service bietet Kunden täglich eine unabhängige Quelle für Swaption Volatilitätsdaten für die Nutzung in Portfolioanalysen, Risikomanagementberechnungen und vielen anderen Anwendungen.

Der Swaption Volatility Data Service liefert täglich normalisierte Volatilitätswürfel für Zinsswaptions einschließlich Skews, für viele gängige globalen Währungen. Die Volatilitäten werden in Basispunkten ausgedrückt:

• At-The-Money (ATM) und Out-of-The-Money (OTM) Strikes
• Standardoptionslaufzeiten: zwischen 1 Monat und 30 Jahren
• Standard-Swap-Laufzeiten: zwischen 1 Jahr und 30 Jahren

Historie von 5 Jahren sind verfügbar.

EDI erhält Marktpreise für Swaptions direkt von den Händlern. Diese Volatilitäten werden unter Verwendung von OIS-Diskontierung oder als Forward-Prämien angegeben. Wir verwenden diese Kurse, um ein SABR-Modell zu kalibrieren und um die Ausgabe in einen normalisierter Volatilitätswürfel auszugeben. Der Dienst bietet normalisierte Volatilitäten, um eine konsistente Abdeckung auch in einer negativen Zinsumgebungen.

Der Swaption Data Service wird in zwei separaten Paketen geliefert: G5 und Premium. Das G5-Paket umfasst USD-, EUR-, GBP-, JPY- und AUD-Swaptions mit folgenden Laufzeiten:

Währung	Min	Max	Min	Max
AUD	1M	20Y	1Y	20Y
EUR	1M	30Y	1Y	30Y
GBP	1M	30Y	1Y	20Y
JPY	1M	10Y	1Y	20Y
USD	1M	30Y	1Y	30Y

 
Das Premium Paket umfasst weniger liquide Swaption Währungen mit folgenden Laufzeiten:

Währung	Min	Max	Min	Max
AED	1M	5Y	1Y	10Y
CHF	1M	10Y	1Y	10Y
CNY	1M	10Y	1Y	10Y
DKK	1M	5Y	1Y	10Y
HKD	1M	10Y	1Y	10Y
HKD	1M	10Y	1Y	10Y
KRW	1M	10Y	1Y	10Y
MYR	1M	10Y	1Y	10Y
NOK	1M	5Y	1Y	10Y
PLN	1M	5Y	1Y	10Y
RUB	1M	5Y	1Y	10Y
SAR	1M	5Y	1Y	10Y
SEK	1M	10Y	1Y	10Y
SGD	1M	10Y	1Y	10Y
THB	1M	10Y	1Y	10Y
TWD	1M	10Y	1Y	10Y