Données Swap Curve

Le Service Swap Curve Data fournit à la clientèle une source quotidienne de courbes de rendement implicites indépendantes de zéro-coupon et de swap pour les évaluations, les analyses de portefeuille et les calculs de gestion des risques.

Description des données

Le Service Swap Curve Data fournit des courbes de rendement quotidiennes pour un large éventail de devises mondiales. Les résultats sont exprimés à la fois sous la forme d’un rendement zéro-coupon et du facteur d’actualisation associé.

Fréquence de livraison

La courbe des rendements est disponible sur une base intrajournalière ou en fin de journée. Les données de fin de journée sont fournies à la clôture des principaux marchés mondiaux ou sous forme de fichier consolidé à 16 heures (heure de l’Est). Jusqu’à 5 ans d’historique sont également disponibles.

Données swap sur défaut de crédit (CDS)

Le Service CDS Data fournit à la clientèle une source quotidienne de courbes d’écart de CDS indépendantes pour les évaluations, les analyses de portefeuille et les calculs de gestion des risques.

Description des données

Le Service CDS Data fournit des spreads à 5 et 10 ans pour plus de 2000 entités de référence, ainsi qu’un large éventail de devises, de clauses de restructuration et de combinaisons de niveaux de dette. Les spreads sont exprimés en points de base du coût d’achat de la protection sur le CDS correspondant. Les courbes de structure à terme complet (avec des spreads couvrant 6 mois à 30 ans) sont disponibles à un niveau de service supérieur.

Fréquence de livraison

Le CDS est disponible quotidiennement, avec une livraison vers 16 heures (heure de l’Est). Un historique de 10 ans est également disponible.

Prix Fixed Income

Le Service Fixed Income Pricing fournit à la clientèle une source quotidienne de prix indépendants pour les évaluations, les analyses de portefeuille, les rapports de meilleure exécution et les calculs de gestion des risques.

Description des données

Le Service des prix Fixed Income fournit des prix sur une large éventail de titres à revenu fixe, notamment:

• Obligations d’entreprises
• Obligations municipales
• Prêts bancaires syndiqués
• Titres adossés à des créances hypothécaires d’agences
• OCM hors agence
• CMBS
• ABS
• CLO

Fréquence de livraison

Les évaluations sont calculées quotidiennement à la clôture des marchés principaux. Pour les obligations plus liquides, des évaluations intrajournalières peuvent être disponibles. Les évaluations peuvent être livrées le jour même où le lendemain.

Données FX Option Volatility

Le Service FX Option Volatility Data fournit à la clientèle une source quotidienne de données indépendantes sur la volatilité des changes pour les évaluations, les analyses de portefeuille et les calculs de gestion des risques.

Description des données

Le Service FXoption Volatility Data fournit des surfaces de volatilité quotidiennes pour les FXoptions, y compris le skew, à travers 30 devises et métaux précieux mondiaux. Les résultats sont exprimés comme suit:

• Pour les prix d’exercice
  au cours (at-the-money (ATM) strikes) : en pourcentage de la
  volatilité implicite
• Pour 10 et 25 Delta Risk
  Reversals & Butterflies : en compensation de la volatilité
  correspondante de l’ATM

Fréquence de livraison

Le Service FX Option Volatility Data est disponible sur une base intrajournalière ou en fin de journée. Les données de fin de journée sont fournies à la clôture des marchés mondiaux majeurs ou sous forme de fichier consolidé à 16 heures (heure de l’Est). Un historique de 5 ans est également disponible.

Données de volatilité Swaption

Le Service Swaption Volatility Data fournit à la clientèle une source quotidienne de données indépendantes sur la volatilité des taux d’intérêt pour les évaluations, l’analyse des portefeuilles et les calculs de gestion des risques.

Description des données

Le Service Swaption Volatility Data fournit au quotidien des cubes de volatilité normalisés pour les swaptions de taux d’intérêt, y compris le skew, sur de nombreuses devises mondiales populaires. Les volatilités sont exprimées en points de base et correspondent à des nœuds de cubes normalisés, dont:

• les prix d’exercice au cours (at-the-money (ATM) strikes) et les prix hors du cours (out-of-the-money) spécifiées comme des compensations positives et négatives du taux à terme de l’ATM par tranches de 25, 50, 100, 150 et 200 points de base
• Maturités d’option standard, généralement de 1 mois à 30 ans
• Maturités de swap standard, généralement de 1 an à 30 ans

Fréquence de livraison

Le Swaption Volatility Data est disponible sur une base intrajournalière ou en fin de journée. Les données de fin de journée sont fournies à la clôture des marchés mondiaux majeurs ou sous forme de fichier consolidé à 16 heures (heure de l’Est). Un historique de 5 ans est également disponible.