Le service Worldwide Fixed Income Evaluated Pricing met à la disposition des clients une source quotidienne de prix indépendants pour les évaluations, les analyses de portefeuille, les rapports de meilleure exécution et les calculs de gestion des risques.

Description des données

Le service Evaluated Pricing fournit des prix sur une large gamme de titres à revenu fixe, notamment:

• Obligations d’entreprises
• Obligations municipales
• Prêts bancaires syndiqués
• Titres adossés à des créances hypothécaires d’agences
• OCM hors agence
• CMBS
• ABS
• CLO

Méthodologie

EDI fournit un résumé de haut niveau de la méthodologie utilisée pour calculer les prix des titres. Nous collectons des données observables sur les prix à partir des rapports commerciaux et analysons les prix indicatifs des courriers électroniques envoyés du côté vendeur au côté acheteur.

Les prix sont calculés en fonction de l’émetteur ou de la tranche concernée et selon le type de titre.

Ces données sont utilisées dans des modèles standard du marché pour établir les courbes de rendement au niveau de l’émetteur ou pour impliquer les marges d’escompte. Des documents méthodologiques plus détaillés sont disponibles sur demande.

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